小学四年生のアオヤマ君（声：北香那）は、1日1日、世界について学び、それをノートに記録する。利口な上、毎日努力を怠らずに勉強するので、大人になったときにどれほど偉くなっているのか、見当もつかない。そんなアオヤマ君は、通っている歯科医院の“お姉さん”（声：蒼井優）と仲良し。“お姉さん”は大人びた賢いアオヤマ君を、ちょっと生意気なところも含めて可愛がっていた。そんなある日、アオヤマ君の住む郊外の街に、ペンギンが出現する。海のない住宅地に突如現れ、そして消えたペンギンたちは、一体どこから来てどこへ消えたのか……。その謎を解くため、研究を始めるアオヤマ君。そして、“お姉さん”が投げたコーラの缶が、ペンギンに変身するのを目撃する。ポカンとするアオヤマ君に、笑顔のお姉さんは告げる。“この謎を解いてごらん。どうだ、君にはできるか？”“お姉さん”とペンギンの関係とは……？そして、アオヤマ君は謎を解くことができるのか……？